🤖 Как работает бот

1. Каждые 15 минут когда биржа открыта (16:30–23:00 Киев) запускается цикл.
2. Бот забирает свечи каждой акции (200 последних) и считает 5 индикаторов: EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR.
3. Краткий снимок индикаторов отправляется в Claude AI.
4. Claude отвечает строгим JSON: action (buy/sell/hold), confidence (0–1), stop_loss %, take_profit %, reasoning.
5. Если confidence ≥ 0.55 и action=buy → бот считает размер позиции (риск 2% капитала на сделку), открывает ордер.
6. Если позиция уже открыта и AI говорит sell → бот её закрывает.
7. Если просадка портфеля ≥ 10% → срабатывает circuit breaker, торговля останавливается.

📊 Метрики производительности

Доходность

Изменение Equity от старта в %. Главный показатель «зарабатывает ли бот».

Sharpe Ratio

Доходность с учётом риска. Формула: средняя дневная доходность / её стандартное отклонение × √(252×26). <0 = убыток с риском, 0–1 = слабо, 1–2 = хорошо, >2 = отлично.

Max Drawdown

Максимальная просадка от пика equity. <5% = отлично, 5–10% = норм, 10–15% = тревожно, >15% = очень рискованно.

Win Rate

% прибыльных сделок. 50–60% — хороший трейдер. Но! Низкий win rate с большими выигрышами лучше, чем высокий с маленькими.

Profit Factor

Сумма всех прибылей / сумма всех убытков. >1 = в плюсе, >2 = очень хорошо, >3 = крутой алгоритм.

📈 Технические индикаторы

EMA 20 / EMA 50

Скользящая средняя за 20 и 50 свечей. Если EMA20 > EMA50 → восходящий тренд (бычий). Наоборот → нисходящий.

RSI 14

Relative Strength Index, 0–100. >70 = перекупленность (цена может откатиться вниз), <30 = перепроданность (потенциал роста), 30–70 = нейтрально.

MACD

Moving Average Convergence Divergence. Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх — бычий сигнал. Гистограмма (macd_hist) показывает силу импульса.

Bollinger Bands

Полосы вокруг скользящей средней. Цена обычно колеблется внутри. Касание верхней BB при перекупленности = риск разворота. Касание нижней BB при перепроданности = возможный отскок.

ATR 14

Average True Range — мера волатильности. Бот использует ATR для расчёта стоп-лосса (чтобы стоп не сработал на обычной волатильности).

💡 На что смотреть тебе

Каждый день:

• Карточка «Что бот делал за 24 часа» — есть ли активность, нет ли ошибок.
• Bot health — должно быть зелёное «Бот работает нормально».
• P&L открытых — общая температура портфеля.

Раз в неделю:

• Equity curve — растёт ли. Идеал — плавный рост, не резкие свечи вверх и вниз.
• Закрытые сделки — клик на каждую, читай reasoning. Логичны ли решения?
• Win rate, Sharpe, Drawdown — сравни с прошлой неделей.

Когда переходить на live (реальные деньги):

• 2+ недели paper-торговли с положительной доходностью.
• Sharpe ≥ 1.0, Max DD ≤ 10%, Win rate ≥ 45%.
• Ты прочитал минимум 20 reasoning'ов и они выглядят разумно.
• Начинай с маленьких сумм: MAX_POSITION_USD=20 для первой недели live.

⚠️ Риски и защита

• Paper Trading (текущий режим) — виртуальные $5000, реальных денег нет. Безопасно тренироваться.
• Risk per trade = 2% — на одну сделку бот рискует не больше 2% капитала.
• Max position = $500 — потолок размера позиции.
• Circuit breaker = 10% — если портфель просел на 10% от стартового, торговля останавливается. Ты получишь это в логах.
• Min confidence = 0.55 — бот не торгует на слабых сигналах.
• Не наращивает позиции — если уже купил MSFT, не докупает. Защита от перекоса портфеля.

🛠 Полезные SSH-команды

Если что-то не работает или нужно поменять настройки:

ssh -i ~/.ssh/hostinger_alpaca_ed25519 root@195.35.28.239

# Логи бота в реальном времени
tail -f /var/log/alpaca/bot.log

# Перезапустить бот
systemctl restart alpaca-bot

# Остановить бот (открытые позиции остаются)
systemctl stop alpaca-bot

# Запустить
systemctl start alpaca-bot

# Поменять настройки
nano /opt/alpaca-bot/.env
# после редактирования:
systemctl restart alpaca-bot alpaca-api